Correlación de Divisas

Es esencial tener en cuenta  que la fuerza de la correlación entre pares puede fluctuar debido a diversos factores, como alteraciones en las políticas monetarias, indicadores económicos y dramáticos eventos globales. Por lo tanto, una atención constante a las variaciones en la correlación es indispensable para tener éxito en el comercio de divisas. La correlación en Forex es una medida que muestra cómo se relacionan entre sí los movimientos de diferentes pares de divisas. Si dos pares de divisas se mueven de manera similar, se dice que tienen una correlación positiva; si se mueven en direcciones opuestas, tienen una correlación negativa. Y si no muestran ninguna relación significativa, se dice que tienen una correlación neutral.
A lo largo de los años, la canasta de divisas contra las que se mide el USD solo se modificó una vez en 1999, cuando se agregó el euro a la lista. Actualmente, muchos expertos argumentan que es hora de revisar la canasta y agregar otras divisas (como el correlaciones forex yuan chino y el peso mexicano) para reflejar los países con los que Estados Unidos está operando actualmente. El informe comercial Compromisos de los comerciantes (COT), un tesoro de ideas, revela el posicionamiento y los sentimientos de participantes importantes, lo que permite a los inversores astutos... La correlación de Forex y la volatilidad de Forex son términos separados y no hay evidencia de que la correlación aumente o disminuya la volatilidad. Los corredores que deseen operar en forex aprovechando la volatilidad deben tomar las siguientes medidas. Siempre que un comerciante comienza a operar, realiza una operación especulando con una moneda para volverse más fuerte o incluso más débil que  la otra, y si logra lo que el comerciante especula o el objetivo, se obtiene una ganancia.

Sin embargo, acontecimientos como el Brexit muestran que lo contrario también es posible, donde la desintegración económica conduce a cambios en los patrones de correlación. Si el Banco Central Europeo (BCE) aumenta las tasas de interés mientras la Reserva federal mantiene o reduce las tasas estadounidenses, podríamos esperar que el par EUR/USD suba a medida que el euro se fortalece frente al dólar. De manera similar, si hay incertidumbre política en la eurozona pero estabilidad en EE.UU., el par podría moverse a favor del dólar. El coeficiente de correlación es un valor que sirve para medir el grado de correlación de divisas. Mientras que la libra esterlina es una de las monedas establecidas más antiguas que existen, con una historia que comienza alrededor del año 775 después de Cristo, el euro sólo se creó a principios del siglo XXI, en 1999. Desde entonces, el tipo de cambio histórico del EUR/GBP ha fluctuado junto con los principales acontecimientos políticos y económicos.
Es la brecha entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar (oferta) y el precio más bajo que un vendedor aceptará (demanda). Por ejemplo, si el EUR/USD tiene una oferta de 1,1050 y una demanda de 1,1052, el spread es de 2 pips. Tomar ventaja de las correlaciones de diferentes divisas hace que cualquier táctica de Forex sea mucho más efectiva y exitosa. Este tipo de herramienta es casi indispensable si se quiere tener éxito y ganancias sustanciosas a mediano y largo plazo. Antes de su cierre, se da laapertura de las plazas europeas, con Frankfurt a la cabeza (Londres, el mayorcentro de divisas del mundo, abre una hora más tarde).
Demostraré cómo desarrollar un sistema que identifique correlaciones y correlaciones inversas entre múltiples pares de divisas, permitiendo a los operadores capitalizar estas relaciones para mejorar las oportunidades comerciales. Es obvio que existen cambios en la correlación, lo que hace que el cálculo de la correlación de divisas sea determinantemente importante. Los factores de la economía global son bastante dinámicos y pueden cambiar diariamente. Las correlaciones entre dos pares de divisas pueden variar con el tiempo dejando como resultado una posible correlación a corto plazo contradiciendo una correlación proyectada a largo plazo.

Los valores que ofrecemos se transan en bolsas extranjeras, por lo que están sometidos al marco jurídico del país del emisor y no son supervisados por la Comisión para el Mercado Financiero. No es que la volatilidad sea buena o mala, simplemente hay que saber con qué estás tratando. – Los pares de divisas volátiles siguen las áreas técnicas para el comercio de divisas, como patrones de precios, niveles de resistencia, soporte, etc. Los eventos geopolíticos, como tensiones comerciales, conflictos militares e inestabilidad política, pueden influir en los pares de divisas más negociados, aunque el impacto varía según el caso.
Los operadores e inversores deben reevaluar continuamente los datos y el contexto de las correlaciones para mantener estrategias eficaces. Estar atento a estos cambios puede ayudar a pronosticar las fluctuaciones de las divisas, gestionar los riesgos y mejorar el rendimiento en diversas condiciones de mercado. En el dinámico entorno del trading de divisas, comprender las correlaciones entre los pares de divisas es fundamental para desarrollar estrategias exitosas. Una correlación positiva implica que dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, mientras que una correlación negativa, también conocida como correlación inversa, significa que se mueven en direcciones opuestas. En este artículo, nos centraremos en el par EURUSD y exploraremos qué pares de divisas se correlacionan inversamente con él, cómo identificar estas correlaciones y cómo aprovecharlas para maximizar tus ganancias. Los principiantes deben comenzar con pares de divisas que ofrezcan alta liquidez y spreads más ajustados, como EUR/USD o USD/JPY.

Después de hacer esto, puedes operar DXY como un activo común, comprándolo y vendiéndolo para obtener ganancias a partir de sus fluctuaciones de precio. También puedes usarlo para cubrir pérdidas del trading de USD en el mercado Forex. Otra forma de aplicar el DXY al operar es utilizarlo como una fuente adicional de señales de trading. El índice del dólar estadounidense tiene bastante influencia en los mercados de divisas, ya que muchos traders utilizan sus niveles de soporte y resistencia, así como los patrones de precios, para planificar sus operaciones en Forex. La razón por la cual este índice es importante para los traders es porque el USD se considera una moneda de negociación global y la divisa de reserva principal del mundo.
Formularemos un EA multipar dinámico para manejar múltiples pares de divisas simultáneamente. El sistema le brindará flexibilidad al permitirle ingresar, cambiar y modificar pares de divisas según su estrategia comercial. Una característica clave de este sistema es su capacidad para definir un par de divisas primario o "principal", que actúa como proveedor de señales para otros pares de divisas. Dentro del mercado de Forex, hay unos ocho pares de divisas que concentran el mayor volumen de transacciones. Todo el contenido publicado en este sitio es creado con fines educativos e informativos por Dupoin. No constituye asesoramiento financiero ni debe interpretarse como una solicitud o recomendación para operar.
Además, el sentimiento del mercado impulsa los movimientos de precios a corto plazo. Las percepciones y reacciones de los  traders a las noticias y tendencias del mercado pueden crear volatilidad, proporcionando oportunidades de ganancias. Al mantenernos informados y analizar estos factores, podemos predecir mejor los movimientos de los pares de divisas y adaptar nuestras estrategias de trading en consecuencia. El movimiento de precios que se da entre 2 pares de divisas en Forex se denomina correlación y estas pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de la estrategia que se lleve a cabo para sacar ventaja de esta táctica. Si se utilizan plataformas como HFM este proceso puede ser más certero y también muchísimo, más preciso, por lo que el trader tendrá más posibilidades de obtener ganancias.

Por lo tanto, debe consultar a sus respectivos asesores fiscales, contables o legales si necesita consejo sobre tales asuntos. No olvides que las correlaciones pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos globales, que veremos más adelante. Si la correlación es 0, se dice que los movimientos entre dos pares de divisas tienen CORRELACIÓN CERO o NULA, son completamente independientes y aleatorios entre sí. El carry trade sigue siendo estrategia viable, especialmente con pares como AUD/JPY o MXN/JPY, aprovechando diferenciales de tasas superiores al 5%.
En el mercado de divisas (Forex), las correlaciones entre pares son una de las herramientas más útiles para analizar cómo se mueven los precios y cómo evitar esa sobreexposición. El índice del dólar estadounidense (comúnmente escrito como USDX o DXY) es un indicador que mide el valor del dólar estadounidense frente una canasta de seis monedas extranjeras. Estas divisas incluyen el euro, el yen japonés, la libra británica, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Se usa como moneda en la mayoría de las transacciones internacionales y también forma parte de los pares de divisas más populares en el mercado de Forex. No es de extrañar que el dólar estadounidense tenga su propio índice, que evalúa su valor frente a otras divisas globales. Los operadores también pueden utilizar indicadores técnicos como las medias móviles y los osciladores para identificar correlaciones inversas.

Si el tipo de cambio sube a 0,8500, el operador realizará una operación de compensación para cerrar la posición y obtener una ganancia de 0,1000 centavos (menos comisiones o honorarios de corretaje). La negociación de pares es también una estrategia viable en el mercado de materias primas. Puede optar por contratos para materias primas similares, como petróleo y gas natural, o diferentes tipos de contratos para la misma materia prima. Una herramienta popular para evaluar la interconexión entre dos instrumentos es el coeficiente de correlación de Pearson. Además, la cointegración, una propiedad estadística que indica la estabilidad en la interrelación entre dos o más variables, es también crucial en la selección de pares para trading.
En lugar de simplemente reducir la exposición, los traders usan correlaciones deliberadamente para proteger posiciones. Una cobertura clásica implica compensar una posición en un par con una posición opuesta en otro par altamente correlacionado. Supongamos que un trader está en largo en AUD/USD, anticipando ganancias por una fuerte demanda de commodities. Si de repente el sentimiento de riesgo empeora, tanto AUD/USD como NZD/USD pueden caer juntos.