Correlación entre Pares de Divisas: qué es y cómo usarla

Las correlaciones en el mercado Forex son importantes para los traders porque pueden ayudarles a entender mejor el comportamiento del mercado y a tomar decisiones más informadas. Al comprender las correlaciones, los traders pueden diversificar sus estrategias de trading y gestionar mejor el riesgo al tener en cuenta cómo ciertos movimientos de un par de divisas pueden influir en otros  pares relacionados. Sin embargo, es esencial recordar que las correlaciones no son fijas y pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos, políticos y otros eventos que afectan a los mercados financieros. Por lo tanto, es fundamental realizar un análisis continuo y actualizar las estrategias en función de las condiciones cambiantes del mercado.
Además, un aumento en una operación puede compensar una pérdida en otra, incluso si los pares vuelven a su correlación inicial. En palabras simples, la posición vendida puede bajar y la posición comprada puede calendario economico subir, donde los pares vuelven a la media. Si tiene un sesgo direccional, comprar tanto EUR/USD como USD/CHF contrarrestará los movimientos de cada par. La mayoría de los inverores utilizan las correlaciones para reducir el riesgo al establecer posiciones en múltiples pares de divisas. Al hacerlo, pueden asegurarse de que no estén expuestos a un riesgo excesivo en un solo par de divisas.

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Al aprovechar las correlaciones de manera eficaz, los traders pueden identificar oportunidades de trading y mitigar los riesgos potenciales. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando datos históricos de precios para los pares de divisas que se están considerando. Un coeficiente de correlación cercano a +1 o -1 indica una correlación fuerte, mientras que un coeficiente cercano a 0 sugiere que no hay una relación significativa. Es importante que los operadores tengan en cuenta que las correlaciones entre pares de divisas pueden cambiar con el tiempo. Los acontecimientos económicos y políticos, así como el sentimiento del mercado, pueden influir en la correlación entre pares de divisas.
Puedes añadir hasta 70 indicadores técnicos en su gráfico, como regresiones lineales, CCI, ADX y muchos otros. Más del 50% de los trades en el mercado Forex involucran al dólar americano de alguna manera. Revise periódicamente sus estrategias, controle las tendencias económicas mundiales y perfeccione continuamente su enfoque comercial. Esto puede significar cerrar algunas posiciones antes de tiempo o aumentar las apuestas en otras. No hace falta decir que cada acción debe realizarse con una evaluación clara del riesgo involucrado. Este método se basa en la idea de que los patrones y tendencias registrados tienden a repetirse con el tiempo, debido a la psicología del mercado subyacente.

La mayoría de las tablas disponibles en el mercado vienen confeccionados con un coeficiente que varía entre 1 y -1, aunque lagunas están expresadas en porcentajes. Por lo tanto, para ejemplificar, podemos encontrar una tabla que indique que la correlación entre USD/CAD y EUR/GBP es del 0,902 y ese será el coeficiente de correlación. Esto quiere decir que las correlaciones que te encuentres hoy en el mercado, independientemente de qué tan fuertes sean, podrían no estar en línea con la correlación a largo plazo entre dos pares de divisas. Si bien las correlaciones neutras pueden no proporcionar oportunidades de trading inmediatas, siguen siendo valiosas para los traders avanzados que buscan analizar las tendencias del mercado y anticipar posibles cambios en el sentimiento del mercado. Los pares de divisas que tienden a tener una correlación positiva con DXY incluyen EUR/USD, GBP/USD, y AUD/USD.
Sin embargo, la  correlación normaliza la covarianza para medir la fuerza de esta relación. Mientras que el coeficiente de correlación oscila entre -1 y +1, la covarianza puede tener un valor ilimitado. Por ejemplo, el Brexit ha provocado grandes oscilaciones en los pares de divisas GBP/USD y EUR/GBP ante la incertidumbre de los inversores sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE. Los pares de divisas también pueden mostrar correlaciones basadas en los resultados económicos de sus respectivos países.

Ahora que conoce los factores, veamos algunos tipos principales de pares de divisas. – Cualquier tipo de publicación de datos puede afectar la volatilidad de los pares de divisas. – Debe mantenerse actualizado con las últimas noticias de forex y los precios y análisis de pares de forex para poder analizar mejor el mercado.
Los traders se basan en el análisis técnico para decidir cuándo abrir y cerrar una operación. Además, los scalpers también utilizan el apalancamiento para aumentar sus ganancias. Como su nombre indica, en intraday trading, se ingresan y se salen de posiciones en el mismo día.
Existen algunas excepciones, pero en su mayorí­a, los cruces tienden a imitar el comportamiento del par mayor al cual se relacionan. Por ejemplo, si el AUD es la moneda más fuerte actualmente, es probable que todos los cruces del AUD estén en terreno positivo frente al resto de las demás divisas. Las siete monedas principales (EUR, GBP, AUD, NZD, CHF, CAD, JPY) conforman, versus el USD, los siete pares mayores de divisas del FOREX. Estos absorben más del 90% del volumen diario negociado, ofreciendo más volatilidad y mejores oportunidades de formar patrones con altas probabilidades de éxito para los especuladores.

Cuantas más transacciones se muevan en la misma dirección, mayor será la probabilidad de establecer una nueva tendencia, lo que significa que las posibilidades de un trading exitoso también aumentan. Un ejemplo de correlación negativa (correlación inversa) es una situación en la que las expectativas de los traders son opuestas, como en el caso de los pares EUR/USD y USD/CHF. Es por ello que la Corona Sueca se comporta de forma similar a la divisa europea y es por ello que el USDSEK se comporta parecido al EURUSD. Aún así hay que recordar que hay una correlación negativa entre el EURUSD y el USDSEK.
Estas características hacen que los pares de materias primas sean atractivos para los operadores que desean tener la oportunidad de obtener ganancias al entrar y salir rápidamente de las operaciones. Por ejemplo, un comerciante estadounidense puede comprar dólar australiano al tipo de cambio del dólar estadounidense (AUD/USD) al tipo de cambio vigente de 0,7500, lo que equivale a 75 centavos estadounidenses por dólar australiano. Si el tipo de cambio sube a 0,8500, el operador realizará una operación de compensación para cerrar la posición y obtener una ganancia de 0,1000 centavos (menos comisiones o honorarios de corretaje).